Cygwin consiste a ajouter toute la pannoplie des outils unix (les versions issues du projet GNU) ainsi que de nombreux logiciels unix sous Windows.
Cela consiste en un logiciel (setup.exe) qui va se charger de récuperer une liste de packages (qui contiennent les logiciels) et d'installer (via le net) les packages qui t'interessent dans cette liste (il y a un choix par défaut pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose).
A partir de là, tu auras un "vrai-faux" unix, sur lequel tu pourra t'amuser lancer, configurer (et meme utiliser) tout et n'importe quoi...
pour en savoir plus :
http://www.cygwin.com
P.S: Cygwin a encore bcp d'efforts a faire avant de devenir "grand public" ou au moins aussi utilisable que Linux ou BSD... notemment en ce qui concerne la configuration automatique des langues (innexistante) du clavier et de l'environnement.
D'autre part, il n'y a pas (encore) d'intégration native des fenetres X11 dans l'environnement Windows comme sur MacOS X...